BS1133 Angemessenheitsprüfung der DGRV-Zinsszenarien

Zielgruppe

Leiter und Mitarbeiter Unternehmenssteuerung, Leiter und Mitarbeiter (Risiko-) Controlling

Ihr Nutzen

Im Rahmen eines BVR-Projekts wurden erstmalig die DGRV-Zinsszenarien, welche für die periodische Messung von Zinsänderungsrisiken relevant sind, portfoliounabhängig validiert. Auf Basis der Ergebnisse sowie im Einklang mit aufsichtsrechtlichen Anforderungen (AT 4.1 Tz. 8 MaRisk) sind Primärbanken gefordert, die individuelle portfolioabhängige Angemessenheit der DGRV-Zinsszenarien jährlich nachzuweisen. Im Seminar sollen neben der Vorstellung der wesentlichen Unterlagen und Hintergründe insbesondere dezidierte Hinweise zur operativen Umsetzung der Angemessenheitsprüfung gegeben werden. Dies umfasst besonders die Bearbeitung des Musterangemessenheitsberichts. Zielsetzung ist es, den teilnehmenden Instituten sämtliche relevanten Unterlagen, Praxisschritte und Beurteilungsmöglichkeiten vorzustellen. Mit den Erkenntnissen sollten Institute in der Lage sein, die individuelle Angemessenheitsprüfung auf Basis des eigenen Zahlenwerks durchzuführen.

Inhalt

  • Überblick über betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • Überblick über das BVR-Projekt
  • Darstellung der Verbunddokumente sowie Unterstützungsleistungen
  • Ergebnisse der Validierung
  • Überblick über den Prozess der Angemessenheitsprüfung
  • Bewertung von Zinskurven-, Zinsvolatilitäts- und Zinsbasisrisiken
  • Bearbeitung des Musterangemessenheitsberichts
  • Hinweise zur Beurteilung der Ergebnisse

Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer und versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.

Dozent

Dominik Kühnel bzw. Dennis Patzwaldt, Spezialistenteam Gesamtbanksteuerung

 

Mahl, André
Mahl, André
Dozent/Trainer
05468 9396886
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